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内容简介:
利率互换在中国已经过十多年的发展,但因其为银行间交易品种,且技术门槛高、从业人员少,不为大众所熟知。
而随着固收市场的纵深化发展,利率互换逐渐走入投资者视野,成为不可或缺的对冲和盈利工具。
当前市面上的相关书籍多以理论为主,缺乏专研利率互换且贴近中国市场实务的书籍。
本书不同于以往晦涩的专业书籍,以“小布”的闯关故事为线索,将复杂的理论概念和模型以简单易懂的方式呈现出来,并从一线从业者的视角,将理论融入实际操作,紧扣中国市场实务,带领读者从入门到实操,是一本实用的人民币利率互换使用手册。
本书由利率互换的基础介绍开始带领读者入门,过渡到中国利率互换市场的回顾和机构应用,手把手带领读者进行策略分析、交易思路、估值、冲销等方面的实务学习,介绍了利率互换和其他衍生品的交叉应用,最后畅想了未来量化交易的思路。
是国内最为完整、接近实务的利率互换参考书。通过阅读本书,没有实际经验的朋友也可了解真实交易世界的方方面面,避过交易中的沟坎陷阱,具备实战能力。
书籍目录:
目录
推荐序
缘 起
第一章
利率互换基础介绍 / 1
第一回 远期利率协议 / 2
第二回 初见利率互换 / 10
第三回 利率期限结构 / 17
第四回 贴现利率登场 / 23
第五回 深究贴现利率 / 31
第六回 简谈合约估值 / 39
第七回 插值法的介绍 / 45
小结一 由始至终的估值运算 / 52
第二章
利率互换的历史 / 59
第八回 利率互换的里程碑 / 60
第九回 穿越利率互换市场Ⅰ / 65
第十回 穿越利率互换市场Ⅱ / 70
小结二 图释利率互换历史 / 75
第三章
利率互换的应用 / 77
第十一回 利率互换实战应用Ⅰ / 78
第十二回 利率互换实战应用Ⅱ / 84
第十三回 利率互换实战应用Ⅲ / 89
小结三 机构实战应用总结 / 94
第四章
利率互换的交易策略 / 99
第十四回 利率互换的DV01 / 100
第十五回 利率互换的息差和骑乘 / 106
第十六回 利率互换的期差交易 / 111
第十七回 利率互换的基差交易 / 117
第十八回 期差和基差的混搭 / 122
第十九回 债券互换和资产互换 / 128
番外篇 离岸的NDIRS市场 / 134
第五章
利率互换的冲销 / 139
第二十回 利率互换冲销的介绍I / 140
第二十一回 利率互换冲销的介绍Ⅱ / 144
第二十二回 利率互换冲销的介绍Ⅲ / 149
小结四 利率互换冲销总结 / 155
第六章
影响利率互换的因素分析 / 159
第二十三回 经济和政策对利率互换的影响 / 160
第二十四回 资金与定盘利率对利率互换的影响 / 167
第二十五回 利率互换的技术面分析 / 174
第二十六回 相关产品和机构行为 / 180
第七章
其他利率衍生品与利率互换 / 187
第二十七回 相关的利率衍生品 介绍篇 / 188
第二十八回 相关的利率衍生品 国债期货篇 / 193
第二十九回 相关的利率衍生品 债券远期篇 / 199
第三十回 相关的利率衍生品 标准利率互换篇 / 205
第三十一回 相关的利率衍生品 CMS篇 / 212
第三十二回 相关的利率衍生品 利率期权篇 / 219
第八章
量化交易与人工智能 / 229
第三十三回 量化交易与人工智能I / 230
第三十四回 量化交易与人工智能Ⅱ / 239
后记 / 244
参考文献 / 246
作者介绍:
黎至峰
CFA,毕业于英国牛津大学数学系,获一级荣誉学位。历任瑞士银行、摩根大通银行、法国巴黎银行、星展银行交易主管、平安证券交易及衍生品事业部执行总经理,现任上海银叶投资有限公司合伙人兼固定收益部总监。
深耕境内外固收与衍生品领域已15年,长期活跃于一线市场,并致力于国内利率衍生品市场框架建设及完善。参与利率互换集中清算、X- swap电子平台、CMS与利率期权集中清算等项目筹备,以及标准利率互换、CDS、CRMW等产品规则制定的工作。带领团队多次获得全国银行间同业拆借中心的嘉奖。
宣潇寒
FRM,硕士毕业于法国巴黎高等商学院。现任上海银叶投资固定收益部总监助理、利率互换投资主管,曾任职于星展银行、平安证券从事固收及衍生品交易。利率互换交易及固定收益产品投资管理一线从业人员。
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原文赏析:
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其它内容:
书籍介绍
利率互换在中国已经过十多年的发展,但因其为银行间交易品种,且技术门槛高、从业人员少,不为大众所熟知。
而随着固收市场的纵深化发展,利率互换逐渐走入投资者视野,成为不可或缺的对冲和盈利工具。
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本书不同于以往晦涩的专业书籍,以“小布”的闯关故事为线索,将复杂的理论概念和模型以简单易懂的方式呈现出来,并从一线从业者的视角,将理论融入实际操作,紧扣中国市场实务,带领读者从入门到实操,是一本实用的人民币利率互换使用手册。
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网站评分
书籍多样性:6分
书籍信息完全性:4分
网站更新速度:3分
使用便利性:9分
书籍清晰度:8分
书籍格式兼容性:8分
是否包含广告:8分
加载速度:5分
安全性:6分
稳定性:8分
搜索功能:4分
下载便捷性:9分
下载点评
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下载评价
- 网友 常***翠:
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- 网友 龚***湄:
差评,居然要收费!!!
- 网友 宫***玉:
我说完了。
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书籍真实打分
故事情节:6分
人物塑造:8分
主题深度:6分
文字风格:5分
语言运用:5分
文笔流畅:3分
思想传递:6分
知识深度:3分
知识广度:4分
实用性:8分
章节划分:3分
结构布局:8分
新颖与独特:3分
情感共鸣:6分
引人入胜:4分
现实相关:8分
沉浸感:6分
事实准确性:9分
文化贡献:6分