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内容简介:
While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed and individual preferences are quadratic, the overwhelming empirical evidence shows otherwise. Indeed, most of the asset returns exhibit “fat-tails” distributions and investors exhibit asymmetric preferences. These empirical findings lead to the development of a new area of research dedicated to the introduction of higher order moments in portfolio theory and asset pricing models. Multi-moment asset pricing is a revolutionary new way of modeling time series in finance which allows various degrees of long-term memory to be generated. It allows risk and prices of risk to vary through time enabling the accurate valuation of long-lived assets. This book presents the state-of-the art in multi-moment asset allocation and pricing models and provides many new developments in a single volume, collecting in a unified framework theoretical results and applications previously scattered throughout the financial literature. The topics covered in this comprehensive volume include: four-moment individual risk preferences, mathematics of the multi-moment efficient frontier, coherent asymmetric risks measures, hedge funds asset allocation under higher moments, time-varying specifications of (co)moments and multi-moment asset pricing models with homogeneous and heterogeneous agents. Written by leading academics, Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models offers a unique opportunity to explore the latest findings in this new field of research.
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书籍介绍
While mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed and individual preferences are quadratic, the overwhelming empirical evidence shows otherwise. Indeed, most of the asset returns exhibit “fat-tails” distributions and investors exhibit asymmetric preferences. These empirical findings lead to the development of a new area of research dedicated to the introduction of higher order moments in portfolio theory and asset pricing models. Multi-moment asset pricing is a revolutionary new way of modeling time series in finance which allows various degrees of long-term memory to be generated. It allows risk and prices of risk to vary through time enabling the accurate valuation of long-lived assets. This book presents the state-of-the art in multi-moment asset allocation and pricing models and provides many new developments in a single volume, collecting in a unified framework theoretical results and applications previously scattered throughout the financial literature. The topics covered in this comprehensive volume include: four-moment individual risk preferences, mathematics of the multi-moment efficient frontier, coherent asymmetric risks measures, hedge funds asset allocation under higher moments, time-varying specifications of (co)moments and multi-moment asset pricing models with homogeneous and heterogeneous agents. Written by leading academics, Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models offers a unique opportunity to explore the latest findings in this new field of research.
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书籍多样性:4分
书籍信息完全性:3分
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为什么许多书都找不到?
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哈哈哈哈哈哈
- 网友 田***珊:
可以就是有些书搜不到
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不错。。。。。
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卡的不行啊
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我是新来的考古学家
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挺好的,不错
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- 网友 国***芳:
五星好评
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书籍真实打分
故事情节:4分
人物塑造:3分
主题深度:3分
文字风格:4分
语言运用:5分
文笔流畅:6分
思想传递:7分
知识深度:5分
知识广度:5分
实用性:6分
章节划分:4分
结构布局:9分
新颖与独特:3分
情感共鸣:5分
引人入胜:3分
现实相关:6分
沉浸感:5分
事实准确性:7分
文化贡献:4分